“量化基金”批量推出  量化投資迎來中國元年

2009年11月13日11:11  來源:《經濟參考報》

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  11月11日,國內首隻採用量化方法進行主動增強的指數基金,富國滬深300增強基金正式發行,滬深300基金首現“量化”概念。至此,今年以來共有嘉實、中海、長盛、華商以及富國等五大基金公司先后推出了五隻量化型基金產品,使得市場上的量化基金驟然增加至六家之多。

  記者獲得的消息顯示,目前還有多家基金公司的數隻量化產品仍在申報中,量化投資基金產品及管理隊伍的擴容步伐正在加快中。由此,今年也被業內稱之為“量化基金投資元年”。那麼,量化基金究竟有何優勢?能否給投資者帶來較好收益?投資者在選購量化基金時要從哪裡著手?

  五隻量化基金年內密集放行

  自光大保德信量化核心基金2004年8月27日發行設立以來,在隨后的近五年時間裡,量化基金的發行一度長期處於空窗期。

  直到今年上半年,嘉實量化基金和中海量化策略基金才陸續發行成立,若加上目前正在發行的三隻量化基金,即10月19日開始發行的長盛量化紅利策略股票型基金、10月26日開始發行的華商動態阿爾法基金以及11月11日開始發行的富國滬深300增強基金,國內量化基金年內已增加五隻,總數增至六隻。

  記者獲取的消息顯示,截至今年6月30日,國內量化基金總的發行規模合計隻有187.18億元,其中包括:光大量化2004年8月27日設立時的146.00億元、嘉實量化2009年3月20日設立時的24.72億元、中海量化2009年6月24日設立時的16.46億元。量化基金佔基金總規模尚不到1%。

  據分析,正在發行中的長盛量化、華商量化以及富國量化基金較前期幾隻量化基金更具特色。長盛量化紅利基金,是國內首隻運用量化投資策略投資於紅利股的基金﹔華商動態阿爾法靈活配置基金,是國內首隻運用量化投資策略的混合型基金,其股票投資比例為30%-80%,相較股票型基金更為靈活。

  而富國滬深300增強基金則是首隻滬深300基金中的量化概念,量化策略為滬深300產品增色不少。該產品以滬深300指數為追蹤標的,其股票投資比例不低於基金資產的90%,投資於滬深300指數成分股和備選成分股的資產不低於組合的80%,年跟蹤誤差嚴格控制在7.75%之內。與傳統產品不同,在追蹤指數的基礎上,富國滬深300增強基金將利用富國定量投資模型進行主動增強。 
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(責任編輯:杜燕飛)
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