國債期貨仿真交易昨現套利良機--財經--人民網
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國債期貨仿真交易昨現套利良機

2012年03月21日09:00  熊鋒       手機看新聞

  遠期合約升水盤中趨零

  20日,國債期貨仿真交易三個合約走勢出現分化,由此讓TF1209和TF1212合約出現了難得的跨期套利機會。

  截至昨日仿真交易收盤,TF1206報收於97.87元,較前一交易日結算價上漲0.01元,漲幅為0.01%﹔TF1209報收於97.89元,與前一交易日結算價下跌0.01元,跌幅為0.01%﹔TF1212報收97.92元,與前一交易日結算價持平。

  從持倉來看,TF1206、TF1209分別減倉373手、510手,而TF1212增倉1482手,三個合約較前一交易日淨增倉599手,維持本周以來的增倉勢頭。

  從交易量來看,TF1206、TF1209、TF1212三個合約的成交量依次為24552手、7403手、6688手,總成交量為38643手,較前一交易日45626手的成交量大幅減少。據海通期貨數據統計,昨日仿真交易金額逾407億元,較前一交易日的446億元有所回落。

  東証期貨分析師章國煜表示,昨日資金面持續寬鬆,且未來7天回購利率有望回落至2.6%附近,這有利於國債期貨仿真合約價格的上行。值得一提的是,盤中TF1209和TF1212合約的價格一度非常接近,遠期合約升水幾乎為0。中証期貨分析師魏周暉指出,TF1212相對TF1209理應存在合理升水,所以昨日的低升水為投資者提供了跨期套利的機會。仿真交易參與者可以利用二者間的價差進行套利,即做多TF1212合約、做空同樣數量的TF109合約,待價差擴大后獲利。(熊鋒)

(來源:新華網)

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