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工商银行严控风险确保金融安全 (4)

2012年06月18日15:03    来源:人民网-银行频道     手机看新闻

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  在加强业务运营体系风险自我防控的同时,工行还探索建立了“事前、事中、事后”全过程风险控制与合规管理的新模式。例如,在“事前环节”,积极探索和推行“嵌入型”和“服务型”的合规审查工作机制,从合规风险防控角度全面参与到各项新业务、新流程的设计开发过程,不断强化对新制度、新办法、新产品的合规审查,积极建立合规审查一票否决制。在“事中环节”,突出风险监测和准风险事件核查工作,把运营风险监督核查职能拓展到信贷、金融市场、资产管理等多个领域,全面融入各项业务操作流程,实现有效的过程监督和控制。在“事后环节”则重点突出检查和问责、整改工作,探索对重点领域开展年度持续性模型排查和及时核查模式,规范检查工作流程和作业标准,大力提升检查质量和整改效果。

  全面风险管理迈入国际先进水平

  对信贷风险和操作风险的有效管理为工行的稳健运行提供了坚强的保障,但是随着金融全球化和金融创新的深入发展,银行不能只注重单一风险管理,而应将信用风险、市场风险、流动性风险及其他风险以及包括这些风险的各种金融资产与资产组合纳入到统一的管理体系中去,依据科学的标准对各类风险进行测算、控制和管理。工行自2003年正式启动内部评级工程建设以来,扎实推进巴塞尔新资本协议的各项实施工作,风险计量水平逐步与国际接轨,风险管理的前瞻性、科学性显著提高,全面风险管理迈入国际先进水平,为率先全面申请实施新资本协议作好了准备。

  在股改上市之初,工行制定了全面风险管理框架,建立了全行上下既有明确分工又统一协调的风险管理组织架构。随后,工行又进一步深入推进全面风险管理制度体系建设,构建了统一、量化、系统的风险偏好管理体系,完善了集团层面全面风险管理架构,建立了风险、资本及收益的协调机制,健全了覆盖集团各机构各风险类别的报告机制,明确了集团集中度风险管理体系,有力地提升了集团风险管理能力。此外,工行还根据国际化经营的需要,启动了国别风险管理工作,建立了国别风险管理及评级的管理办法,加强了国别风险敞口的统计分析。针对金融危机之后国际监管框架的变化,工行把实施新资本协议作为提高风险管理水平的重要途径和完善公司治理、建设现代金融企业的一项基础工程,下大力气推进各类风险量化体系建设和具体业务应用,确定了全面风险管理建设的路线,对新资本协议实施进行全方位的规划和实践,取得了显著的成效。

  在信用风险管理领域,工行已于2007年底基本完成内部评级法体系的建设,相关系统已经全面投产应用,内部评级法的成果广泛应用于信贷授信、贷款定价与审批、限额管理、经济资本配置、业绩考核等风险管理的全流程,对提升信用风险管理水平发挥了重要的作用。同时,工行还正式启动了零售内部评级应用工作,明确将信用评分结果作为个人住房贷款和信用卡业务贷款审批、额度管理、贷后催收管理的决策参考依据,基本满足了评级核心应用的监管要求。在此基础上,为进一步深化内部评级法工程的创新成果,工行开发了信用风险组合模型、信用风险压力测试模型与衍生产品EAD计量模型,进一步提高了风险管理水平。

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(责任编辑:曹华、贺霞)

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