科技日報北京1月12日電 （記者付麗麗）12日，記者從中國氣象局獲悉，我國首個金融氣象AI模型“熵機”（stock）發布。該模型由復旦大學與國家氣象信息中心共同研發，旨在探索氣象因子在金融資產定價中的作用，為風險管理與投資決策提供創新工具。

在全球氣候變化與我國“雙碳”目標深入實施的背景下，實體經濟正同時面臨氣候物理風險與低碳轉型風險的雙重考驗。尤其是風、光等新能源產業受氣象因素影響愈加嚴重，氣象要素成為部分新興行業不可忽視的生產要素。

“熵機”主創、復旦大學大氣科學研究院特聘研究員、中國氣象局金融氣象重點開放實驗室主任趙艷霞介紹，“熵機”模型以全球氣象再分析數據與股票量價數據為基礎，能夠對A股市場絕大多數股票在未來短期的回報進行預測。模型驗証顯示，其對氣象高度敏感的行業識別結果，包括風光發電等新能源產業、傳統石油化工業、建筑業、農業等，與世界氣象風險管理協會所列行業高度一致，符合市場普遍認知。此外，基於模型測試結果構建的投資策略在歷史回測中，於多個時間段均展現出持續穩定的正向收益，初步驗証了氣象因子在A股市場的有效性與應用潛力。

“熵機”主創、復旦大學人工智能創新與產業研究院教授李昊介紹，“熵機”在金融領域具備廣泛的應用前景。氣象高敏感行業的上市公司可借助其進行氣候風險管理和市值維護﹔銀行、保險等金融機構可將其應用於股權質押業務風險管控，並拓展至氣候投融資等創新業務﹔投資者可將其作為量化投資的輔助工具﹔學術界也可通過模型輸出、檢驗與完善資產定價相關理論。

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