上海银行:提高风险管理的合规有效,实现风险经营的价值创造

2018年05月18日15:36  来源:人民网
 

2017年,上海银行围绕“风险管理与风险经营”双提升的目标,确保合规审慎经营,主要风险平稳可控,资产质量持续向好,风险抵补能力进一步提升,信贷成本逐年下降。年末不良贷款率1.15%,较上年末下降0.02个百分点;逾期不良比91%,较上年末下降20个百分点,降低至100%以下;拨备覆盖率272.52%,较上年末提高17.02个百分点;资本充足率14.33%,较上年末提升1.16个百分点。

当前,国内经济正处于新旧动能转换节点,跨市场、跨行业交叉风险增多,利率市场化深入推进,整治银行业市场乱象正进一步推向纵深推进,银行业风险防控高压态势持续。在打好防范化解金融风险攻坚战的任务中,银行业进一步认识到高质量发展的重要性,“拼规模”的传统发展方式正在向高质量发展转变。与此同时,客户行为模式正发生深刻转变,新经济要求银行不断创新服务模式,新技术带来重大机遇与挑战。无论是从外部监管压力,还是内部经营转型驱动,全面提升风险经营管理能力都成为当下银行发展转型的重中之重。

在新的历史机遇中,上海银行坚持“精品银行”发展战略,探索银行价值持续提升的现实路径,加快推进“从追求规模向追求价值创造转变”,“从营销驱动向管理驱动转变”,“从外延式增长向内涵式增长转变”,努力提高服务实体经济的实效。

以“提升风险经营管理能力,风险管理创造价值”为风险管理升级的主线,上海银行持续深化风险管理体制改革,充分把握新时代金融风险的新特点和监管要求,主动对接新市场、新产业、新经济和新监管政策。以风险经营的思维,推动全行的风险管理由“控制风险”向“主动经营与管理风险”转变升级,为业务的稳健发展、高效运营保驾护航。

严守风险底线,加大合规和操作风险管理

伴随着新一轮监管体系变革,防范化解金融风险作为党中央明确的三大攻坚战之首,“防风险、去杠杆”的监管思路将延续。当前,以促进资金脱虚向实、着力降低杠杆率水平、遏制资产泡沫化倾向、严格规范交叉金融产品为整治目标的银行业市场乱象正进一步深入,并不断强化金融机构防范风险的主体责任。此外,近年来银行业案防风险压力增加,部分大案给涉事银行造成了严重的经济损失和声誉风险,教训深刻。

2017年伊始,上海银行就把合规及操作风险管控放到更加重要的位置。在各类产品创设中,掌握监管政策变化,在产品设计、授权委托、审批准入、投后管理各环节加强合规审核,不触碰政策红线。先后配套了多项机制,增强全行合规意识,守牢合规及操作风险底线。为有效提升对监管政策的快速响应和应对,上海银行在全行层面建立了监管政策解读和应对的“六项工作机制”,各部门协同工作,对各类最新监管政策及时解读、自查评估、整体应对、持续监测、定期汇报、培训落地。同时,建立和规范总、分行监管对口管理职能和工作机制,有效保障总行与分行、总行与各地监管部门间的信息得到充分沟通,确保高管层定期掌握全行监管事项落实情况。

针对近年来因操作风险引发的各类银行业大案要案,2017年上海银行着力强化操作风险管理,从体制、机制、工具、系统各方面,构建人控和机控相结合操作风险管理体系,严守内控案防阵地。加强全行标准化管理,制定全行操作风险管理手册,统一流程清单、统一风险控制矩阵、统一关键风险指标,并以达标、考核、问责等机制为抓手,构建分行风险管理板块达标体系。持续开展了针对操作风险十大重点领域的“百日行动”专项排查和“雷霆行动”飞行检查。全面落地操作风险与案件防控“五项机制”,通过包干、排查、监测、报告、追责,构建员工管理全流程管理闭环。在强化人控的同时,积极建设操作风险与内控合规管理系统、印章控制系统、运营风险监控平台、征信前置系统和计算机辅助审计系统,部署近百个预警及监测模型,加强操作风险机控和预警,辅助开展对员工异常行为的排查。

上海银行在合规及操作风险领域的积极防范,为保障各项经营的有序开展,打下了坚实基础。

聚焦价值创造,推进管理效率与能力提升

针对近年来跨市场、跨行业交叉性风险的传递上升,2017年底资管新规等监管政策陆续浮出水面,消除多层嵌套和穿透式监管明显强化,理财改革进入深水区,非标资产监管升级,同业业务监管加强,配套政策导向清晰的宏观审慎评估考核(MPA),促进商业银行更好的为实体经济服务。而另一方面,国内经济新旧动力切换、新旧模式转换加快,过剩产能继续化解,适应消费升级的行业和战略性新兴产业快速发展,创新驱动战略深化实施,消费升级和普惠金融推进,区域协调战略、一带一路战略陆续出台。银行业在告别过去普遍性、总量增长机会的同时,也迎来了细分领域、结构性机会的发展商机。

在守住风险底线的基础上,上海银行风险管理“三道防线”机制和全面风险管理体系不断完善,通过整合全行风险管理资源、提升管理效率,“三道防线”工作协同性和体系性得到明显改善。在灵活有效的授信政策落地执行、重点环节联动管理、市场和流动性风险精细化管理、新型业务风险体系化管理等方面,不断寻求和改善适合转型发展的工作方法。在内外部形势的复杂变化中,顺应宏观政策导向与监管要求,有效把握业务机会、服务实体经济,也加大了对交叉性金融风险的防范。

加强政策研判和应对,引导资产结构优化。上海银行年度授信政策的制定和动态调整,凝聚了总分行一、二道防线的力量。在一些政策重点领域引入了正负面清单和白名单管理机制,在行业政策上实行区域机构的差异化管理,同时综合运用差异化授权管理、经济资本考核、组合限额等工具,推动存量信贷结构调整,支持战略核心客户和核心业务,减少无序发展和资源浪费。顺应大势和政策方向,2017年上海银行主动调整同业负债发展节奏,积极调整同业投资方向及配置结构,同业业务结构趋于优化,将同业业务回归到流动性管理、调剂资金余缺的本质,风险得到控制和化解。

实施重点环节联动管理,风险关口前移取得实效。进一步加强了放款审核对审批条件落实的把关,主动退出与风险预警、资产保全的联动,构建贷后管理与审批审核联动、总分行间联动的大额授信风险管控模式,风险关口前移取得实效。2017年以来,联动总分行、以及总行各版块部门间的力量,进一步深化全行大额授信管控机制,针对信用风险重点领域,从政策偏好、营销指导、审批准入、贷后管理、主动退出各环节,对大额授信客户“一户一策”制定管理方案,防范“黑天鹅”与“灰犀牛”对资产质量的冲击。

推动市场和流动性风险精细化管理。一方面,加强了对货币市场和汇率市场的趋势研究,提升系统对风险计量和估值的支持效力,优化风险计量模型,通过市场风险系统实现对业务的前瞻性支持和量化策略调整,快速响应业务创新和监管要求的变化。另一方面,完善风险限额体系和风险预警指标体系,在重点业务条线细化限额管控,评估各子公司对银行集团流动性的影响,结合关键时点风险监测、压力测试,完善预案管理,不断增强市场和流动性风险管理预判能力。

完善新型业务风险体系化管理,化解防范交叉性风险。加强新型业务统一授信管理,实施以客户为中心的统一授信管理和风险穿透式管理,统一风险视图,全面覆盖表内外、信贷及投资业务,避免多头和过度授信。积极应对资本市场波动,及时组织涉股类业务、信用债等风险排查,规范股票质押和保证金管理。今年,上海银行进一步规范了代客金融衍生品业务管理,通过模型优化和调整,根据市场波动情况建立动态调整保证金标准,取代原先固定保证金比例核定方式,及时跟进市场变化,并实施保证金的每日监测机制,防范市场风险与信用风险的交叉传递。

在有序推进各大类风险的全面管理、全流程管控过程中,上海银行也进一步完善信息科技风险、国别风险、声誉风险等管理机制和风控流程,保证全面风险管理体系的全覆盖,为全行业务经营保驾护航,支持全行转型发展和特色业务培育。

打造数据驱动型风险管理,提升风险量化分析能力

随着移动互联网等技术进步,个人客户对移动化、场景化和人性化的期望和要求日益增加,利用数字化渠道获取金融服务成为主流。新兴消费信贷产品不断涌现,审批时效不断提升。对商业银行风险管理在改进管理模式、平衡风险收益、支持有效决策和防范内外部欺诈等方面带来新的挑战。与此同时,金融与科技的深入融合,云计算、区块链、人工智能等新技术快速发展,大数据分析应用于金融领域,金融科技将对银行的产品服务、商业模式、经营理念带来深刻变革,丰富银行风险识别、评估、监测的途径,有效提升风险管理效率。

树立数字化思维,积极探索向数字化银行转型,是上海银行战略转型的重点之一。升级风险管理工具,提高风险管理量化能力,是上海银行风险经营管理能力提升的突破口。在不断深化新资本协议项目成果运用的同时,上海银行也积极投入到大数据风控领域的研究,推动基于量化分析的风险经营,提高资本使用效率及综合回报。

目前,上海银行整合行内外信息,已经启动金融科技风控新工具——“魔镜”项目建设,培育自身大数据分析应用能力。“魔镜”项目将引入行内外有效数据源,开发适用于多场景的风险评估和风险监测模型,搭建融合数据、模型、监控分析等一体化的风控工具平台。将数据与模型相结合,实现多层次的风险评估、数据挖掘和风险监控,减少因信息不对称而带来的决策风险。运用新兴挖掘分析技术,辅助客户风险画像,开发分层的客户风控模型,提升高风险客户早期识别能力。为客户筛选、额度分配、精准营销等提供智能支持。

此外,上海银行正进一步提升系统对数字化风控的支持。通过信贷管理信息系统(CRMS)搭建基于大数据的实时风险筛查引擎,嵌入线上业务流程,强化数字化风控在授信全流程中的落地运用。完善CRMS系统的客户信息统一视图管理,整合传统线下与线上获客双模式下的客户数据,推动信息共享;充分推动对公、零售征信数据的积累,探索征信数据解析模型。全面升级移动APP功能,支持贷前调查、贷后检查的现场取证采集,强化对授信管理规定动作的执行监控,增强移动端实时数据推送功能。

同时,积极探索数据驱动型量化工具应用,服务于风险控制和客户营销转型升级。通过提升客户风险识别针对性和有效性,强化精准营销,优化准入筛选、额度管控、贷后管理等环节的精细化管理。针对零售等重点产品,以多维度大数据监测分析,开展全行零售客户的特征画像和风险画像。其中,通过特征画像,可以进行客群细分和群体特征描述,帮助定位目标客群和配套产品,深度挖掘存量客户潜能。实现以客户为中心的管理智能化、高效化和个性化,打造金融科技引领创新发展的核心竞争力。

培育风险文化统一,完善风险管理人才梯队培养

人才是发展的第一资源。上海银行在风险经营管理能力提升的道路上,始终将培养建设一支能应对转型要求的专业化条线队伍,作为重要基础和保障。通过人才引进、培养和交流,优化队伍结构,完善条线人员培训和人才库建设。建立从操作型员工到技术型专家,从基础型员工到管理型干部的人才梯队和复合型风险内控队伍。特别注重年轻队伍的文化融入和能力培养,持续推进风险条线青年员工“远航”计划,对新员工配套带教、轮岗、激励等机制。

在打造专业化条线队伍的同时,持续做好全行风险文化基因的培育。全面统一全行风险管理“跨前一步”责任担当意识,形成风险端口主动前移的风险管理文化。逐步深化“失职问责、违规必究”的风险责任文化。从“控制风险”进一步转变为“主动经营与管理风险”,构建风险与市场目标协调发展的合作机制和价值管理体系,实现风险平衡与业务支撑并轨并行,推动风险管理创造价值。

风险管理是一场没有终点的马拉松。新起点、新征程,上海银行将在新战略引领下,致力于风险经营管理能力的再提升,有力支撑和服务于转型发展。(注:此文属于人民网登载的商业信息,文章内容不代表本网观点,仅供参考。)

(责编:岳弘彬、曹昆)

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