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分享到QQ空间中再集团科学发展系列报道之二
□本报记者 韩啸
经历了去年的日本地震、泰国洪水等自然灾害，亚洲本土保险公司和再保险公司风险管理水平相对滞后的问题得到了暴露。中再集团也受到了这些灾害的波及。经过一轮的反思和调整，2012年5月，中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中再集团”）的精算与风险管理部正式成立。
新成立的部门如何帮助集团加强风险管理水平？如何使经营绩效和风险控制有机结合？如何抵御突发事件的不利影响？带着这些问题，记者采访了中再集团精算与风险管理部总经理左惠强。
记者：中再集团在今年5月成立了精算与风险管理部，将两个不同部门合并在一起的原因是什么？
左惠强：在成立精算与风险管理部之前，精算部门是单独设立的，风险管理则与法律合规以及内控设在一起。
2008年，国内自然灾害和国际金融危机对中再集团冲击很大。2011年日本地震、泰国洪水等巨灾再次使中再集团承受了较大损失，也暴露了集团公司风险管理存在一定不足。
中再集团开始深刻反思，改变思路。对再保险公司来说，能否有效地管理和控制风险，直接决定经营成败。中再集团董事长李培育更是多次强调要将风险管理作为健全完善集团公司管理职能体系的三大重点之一，并将风险管理水平的提升作为打造核心竞争力的重要一环。他亲自兼任董事会风险管理委员会主任，可见对风险管理工作的重视程度。
精算本身是对不确定性的研究。精算管理的过程就是风险管理的过程，最终目的是防范重大风险。通俗地说，光靠“想”风险是没用的，必须要通过技术方式去量化风险，运用精算技术引导公司建立完善的风险管理体系。
中再集团成立精算与风险管理部的目标很明确，就是要与业务更加紧密地联系在一起，不满足于对风险进行定性评价，更要充分发挥精算技术的作用，建立基于量化分析的风险管理模式。这种管理架构的调整，既反映了对国际成功经验的学习借鉴，也是公司在当前阶段所作出的重要选择。从公司整体经营来看，更是对中再集团未来实现可持续发展具有重要意义的一项举措。
记者：精算与风险管理部在中再集团业务中承担什么职能？具体是怎么运作的？目前都开展了哪些工作？
左惠强：精算与风险管理部下设3个处室，分别是精算管理处、承保风险管理处和投资风险管理处。
精算管理处的主要工作，一是支持集团国际业务部，包括业务定价、准备金等具体的技术工作；二是负责整个集团精算系统的管理工作，包括定期的准备金核查和各种报告、分析和测算等。
承保风险管理处的主要工作是针对再保险板块和直保业务的保险风险进行管理，包括巨灾风险累积的控制等。
投资风险管理处是刚刚设立的，管控的重点是集团重大直投项目的风险以及资产负债匹配的风险。
从今年5月部门成立开始，我们开展了大量的业务调研，从全新的视角对经营管理中的关键风险进行深入剖析，并逐步理清思路，逐步探索完善集团系统的风险管理体系。
在半年内，我们部门完成了风险偏好体系框架的搭建，涉及对数据资料的收集和分析、风险管理目标分析、搭建投资风险与承保风险容忍度与限额的模型架构等工作。
建立风险偏好体系根本目的是把对风险收益的综合考量纳入到企业的战略管理体系当中来，借助定量的方法比较清晰地掌控经营风险，把战略目标的实现和企业所愿意接受的风险水平有机结合起来，合理分配资本，实现风险管理和收益平衡的最大化。同时，还可以对业务部门制定业务计划和设定业务指标提供指导。
此外，我们还参与了保监会第二代偿付能力建设的研究项目。这是我们发挥自身技术优势，为促进中国保险行业的发展所做的努力。对此，中再集团领导十分重视，由副总裁任小兵亲自担纲参与此项工作，体现了中再集团践行社会责任、推动行业可持续发展的理念。
记者：巨灾风险是再保险公司面临的最大风险之一，精算与风险管理部门是如何帮助中再集团管理巨灾风险的？
左惠强：巨灾风险管理对再保险公司来说是至关重要的，从全球保险市场的实践来看，平均约有60%的巨灾保险损失由再保险公司来承担，每次大灾都是对再保险公司风险管理水平的一次检验。因此，巨灾风险管理是我们部门最重要的工作之一。
部门成立以来，始终与集团系统内的中再产险、中国大地保险、集团公司国际业务部等业务单位保持紧密沟通，及时掌握各单位巨灾责任累积状况、采取的措施、存在的问题和困难等，并推动各单位加强巨灾风险管理制度建设，完善超赔保障方案。在巨灾风险管理的技术手段方面，中再集团引进了国际领先的巨灾模型，目前已在业务经营中得到了应用，并且开展了巨灾风险管理的系列培训，其中今年特别邀请了巨灾模型研究的泰斗董伟民先生以及中国地震局的资深专家给中再集团系统的业务和精算人员进行相关培训。
应该讲，在全面使用巨灾模型，使模型分析能够贯穿承保风险管理全过程方面，中再集团在国内保险业是先行者。
中再集团今年已成为全球第八大再保险公司，面对庞大的业务量以及巨灾累积状况，需要有一支专业的团队来管理。集团目前正在考虑筹备组建一支巨灾管理团队，计划包括一些模型分析师和从事灾害研究的科学家和工程师。我们要结合商业化模型和本土专家的经验，结合保险的实际情况，对巨灾风险管理有更深入的研究和认识。
巨灾风险管理也是国内保险行业面临的最重要的问题之一。今年将成为集团公司改进巨灾风险管理的新起点，我们力求寻找差距和不足，提高认识，完善手段，克服困难，提高管理巨灾的综合能力。
记者：经历2011年泰国洪水暴露出亚洲本土保险公司和再保险公司在风险控制体系建设上的相对滞后，相对于国际先进的再保险公司来说，中再集团在风险管控上有哪些方面需要改进和完善？
左惠强：我们需要完善和学习的地方还很多。
保险公司是通过经营风险而盈利的，需要严格控制系统性风险和重大风险。业务发展的动力主要来源于市场的驱动，但是如果不对这种驱动力建立有效的制衡机制，则会造成风险的过度累积，一旦发生问题就会对公司的经营形成重大风险。
具体来说，保险公司只有在业务发展、承保理赔管理和风险管理三方相互制衡才能健康发展。我们的风险管理体系建设就是要建立和完善这种制衡机制。对于集团来说，不仅要做好业务，也要控制好风险。我们正在通过引进人才和技术、加强自身能力建设和学习国际成功经验等各种手段，全力向行业先进公司的高标准看齐。
记者：精算与风险管理部未来的重点工作有哪些？
左惠强：从大的方面来看，还是要根据公司整体发展的需要，结合中再集团的体制改革与创新，探索建立符合中再集团实际的有效的风险管理体系，包括风险管理制度建设、风险管理文化建设及风险管理人才队伍建设等。
基本思路是要结合中再集团对各业务板块的管理，按照条线化管理的模式进行整合，优化配置资源，完善风险管理流程和制度体系。通过这一系列措施，提高集团系统在风险管理方面的协调性和透明度，保证风险管理的有效性。
另外，我们在研究更具有效性和针对性的风险报告体系，通过建立集团和子公司间双向的报告和信息共享机制，增强风险管理的协同效应。
以上所讲的是下一阶段风险管理工作的总体思路，从具体的重点工作来看，我们要继续加大技术投入，以技术能力的提升带动整个集团风险管理水平的提高。2013年，我们将开始开发中再集团本级的经济资本模型。经济资本模型是建立在对风险量化分析的基础上的模型工具。运用这一模型工具能够使风险计量更为谨慎、周密，同时实现对风险的动态管理。从全球保险和再保险业的实践来看，建立基于经济资本模型是行业风险管理体系发展的趋势。中再集团的再保险子公司在2011年就已经开始这方面的尝试和试点，下一阶段要进一步推广和整合模型工具，并加强模型的应用。
除了经济资本模型以外，我们还将在巨灾风险管理方面投入更大力量，通过加强研究、完善管理，进一步加强对巨灾风险的管控。
总之，我们会坚持按照集团公司资源和板块整合的指导思想，改善机制，通过各种手段，提高集团整体的风险意识，力图使风险管理工作得到实质性提升，为打造具有可持续发展能力和核心竞争力的国际再保险集团继续努力。
(来源:中国保险报)
