证监会：银行股异动与期指交割关系不大

　　银行股12月20日尾盘突然遭到诡异大单砸跌停，对于异动原因，巿场质疑声不断。证监会昨天通报了相关情况，称当天股市尾盘异动与新华富时A50指数成份股及其权重调整密切相关，与期指交割关系不大。

　　12月20日的股市尾盘异动与新华富时A50指数成份股及其权重调整密切相关。当天A股市场尾盘3分钟，建行等17只股票发生异动，其中6只触及跌停。根据沪深交易所的监测，异动主要是瑞银、花旗、香港上海汇丰银行、马丁可利等4家QFII对以上股票集中操作所致。据统计，尾市3分钟，4家QFII合计买入1.2亿元，卖出6.8亿元。为尽量避免指数产品出现净值跟踪偏差，这4家QFII在交易执行策略上倾向于参与有关股票最后一分钟的交易，以求最大程度上接近收盘价格，造成尾盘异动。

　　此外，经查这4家QFII在期货市场并没有明显获利头寸。其中有两家并未在股指期货市场开户；一家曾参与股指期货交易，但在12月20日无交易；一家在12月20日的交易多为合约交割前的转仓交易，且在收盘前现货下挫的两分钟内并无成交。

　　另一方面，最后两分钟内指标股快速下跌时，股指期货交割合约价格基本持平，并保持升水状态。股市尾盘下挫对IF1312合约交割结算价影响只有0.04点，且交割量相对较大的两家公司盈亏影响仅数万元。初步看，股市尾盘下挫与期指交割关系不大。文/本报记者 吴琳琳

(来源:北京青年报)