光大事件调查取证完成 证监会论证后将公布结果

　　证监会昨天召开新闻发布会表示，光大证券 “8·16”事件的调查取证工作已基本完成，目前正移交证监会相关部门审理。事件发生当天，光大证券为减少损失，当天下午卖出50ETF、180ETF金额约18.9亿元。发言人对此表示，基金管理人在光大证券事件中无权拒绝光大证券申购ETF的申请，不存在违法违规行为。

　　8月16日，光大证券因自营的策略交易系统存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元，上证综指瞬间涨幅逾5%。为最大限度减少风险暴露和可能的损失，当天公司将已买入的ETF成分股申购成ETF卖出，同时通过卖出股指期货来对冲新增持仓的风险。乌龙事件及光大证券的止损措施，遭到市场诟病，公司相关业务被暂停，徐浩明辞去总裁职务。截至昨天收盘，公司股票复牌4个交易日累计跌幅18.81%，市值损失78亿元。

　　证监会表示，此次光大证券自营交易异常事件导致光大证券的风险控制指标不符合规定，证监会核查后也发现其策略投资部证券自营业务的内部控制存在缺陷，信息系统管理问题较多。为此，证监会与上海监管局已决定对光大证券采取行政监管措施，暂停其策略投资部证券自营业务，并责令其进行整改和内部责任追究；同时，还决定对其正式立案调查。目前，证监会调查取证工作基本完成，正移交会内相关部门审理。考虑到该案属新型案件，证监会正组织有关专家进行论证咨询，待相关程序完成后，将尽快公布处理结果。

　　发言人说，内部控制是证券公司安全运营、持续发展的根本保障。证监会先后出台《证券公司内部控制指引》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，督促证券公司建立和执行合规管理、动态风控等内控制度，改进加强信息技术管理。但“8·16”事件仍反映出个别公司内部管理存在薄弱环节，风险管理意识还需继续增强，风险控制能力有待提高。证监会将针对此次事件暴露的问题，进一步改进和加强对证券公司的内控监管。

　　作为ETF管理人的基金公司，在“8·16”事件中是否负有责任？发言人表示，基金管理人在本次事件中不存在违法违规行为。根据ETF的合同约定以及证券交易所ETF业务实施细则的规定，投资者只要按照ETF申购赎回清单备足有效的股票和现金，基金管理人应当确认ETF申购申请。此外，投资者申购ETF时如果使用当日买入的股票，只要证券交易所确认股票交易成功并进行正常结算，ETF的申购申请即可确认成功。“8·16”事件中，上交所对光大证券当日的所有股票交易确认成功并进行了正常结算，其申购ETF使用的股票有效。因此，上证50ETF、上证180ETF的基金管理人接受并确认光大证券申购ETF的申请，符合法律法规和基金合同的有关规定，并不存在违法违规行为。

　　此外，根据相关规则，基金管理人在“8·16”事件中无权拒绝光大证券申购ETF的申请。一是从实际操作来看，基金管理人未获得公开、权威信息以证明发生异常事件，没有暂停ETF申购赎回的充分理由。二是光大证券事件不属于基金合同、基金招募说明书约定的暂停申购赎回的情形，基金管理人无权暂停申赎，如果基金管理人允许暂停申赎，不仅会违反基金合同，还可能影响其他投资者的合法权益。

　　证监会还表示，推出国债期货是国务院2013年深化经济体制改革的重点工作之一，目前国债期货各项准备工作正在有序推进，“8·16”事件不会影响国债期货推出。 (记者 刘锟 实习生 孙燕)