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市场避险情绪趋浓 期指基差大幅缩窄近40点

莫 迟

2014年12月10日08:44    来源:证券日报    手机看新闻
原标题:市场避险情绪趋浓 期指基差大幅缩窄近40点

  昨日,市场为A股风风火火的上涨行情迎头浇了一盆冷水,截至收盘,上证指数跌幅达5.43%,迎来了5年来最大跌幅,沪深300指数自然不能幸免亦大幅下跌4.49%,收于3106.91点。股指期货方面,主力IF1412合约昨日收于3143点,跌幅5.50%;基差方面,升水幅度缩小至36.09点,较前一交易日缩小38.23点。

  对此,有分析人士表示,在昨日现货市场大幅下跌的背景下,期现仍保持升水状态,一方面显示出,期指对市场看空相对谨慎,另一方面也显示出,期指对于市场今日市场超跌反弹的预期。

  事实上,在沪深两市股指自11月20日上涨以来的14个交易日中,期指主力合约仅有2个交易日出现小幅贴水,分别为11月21日贴水17.46点以及12月1日贴水10.61点,其余12个交易日均为升水。其中自12月2日以来,两市基差逐渐扩大,在12月4日结合市场大涨,两市升水一度冲高至91.45点,12月5日早盘的基差更是达到145点,创下历史最高。

  有业内人士表示,过大的基差使得期指与现货市场大幅背离,提高了期指回落对现货造成大幅震荡的风险。随着基差的回落,市场风险也获得逐步释放。

  在A股市场量能刷新世界纪录的同时,昨日期指主力合约成交量也大幅扩大。据中金所数据显示,昨日主力IF1412合约前二十席位共成交338.6万手,较前一交易日增加逾百万手,其中海通期货、光大期货、兴证期货最为活跃,成交量分别为40.54万手、30.48万手、29.6万手。从昨日持仓数据来看,随着股指在高位巨震,多空双方均有不同程度减仓,持有买单方面,前二十席位共计持有买单9.62万手,较前一交易日减少1.04万手;卖单方面,前二十席位共计持有卖单10.78万手,较前一交易日减少1.64万手。

  对于后市的机会,上海中期表示,从期现价差上看,期现价差自高位快速回落,尾盘期指跳水一度令期价呈现贴水状态,截至股市收盘,期现价差再度回到30点上方。从K线上看,沪深300指数收带长上影线的阴线,尾盘呈现出放量下跌态势,多头出逃形成踩踏,市场避险情绪较浓。

(责编:王千原雪、吕骞)

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