光大事件調查取証完成 証監會論証后將公布結果

　　証監會昨天召開新聞發布會表示，光大証券 “8·16”事件的調查取証工作已基本完成，目前正移交証監會相關部門審理。事件發生當天，光大証券為減少損失，當天下午賣出50ETF、180ETF金額約18.9億元。發言人對此表示，基金管理人在光大証券事件中無權拒絕光大証券申購ETF的申請，不存在違法違規行為。

　　8月16日，光大証券因自營的策略交易系統存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷並被連鎖觸發，導致生成巨量市價委托訂單，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元，上証綜指瞬間漲幅逾5%。為最大限度減少風險暴露和可能的損失，當天公司將已買入的ETF成分股申購成ETF賣出，同時通過賣出股指期貨來對沖新增持倉的風險。烏龍事件及光大証券的止損措施，遭到市場詬病，公司相關業務被暫停，徐浩明辭去總裁職務。截至昨天收盤，公司股票復牌4個交易日累計跌幅18.81%，市值損失78億元。

　　証監會表示，此次光大証券自營交易異常事件導致光大証券的風險控制指標不符合規定，証監會核查后也發現其策略投資部証券自營業務的內部控制存在缺陷，信息系統管理問題較多。為此，証監會與上海監管局已決定對光大証券採取行政監管措施，暫停其策略投資部証券自營業務，並責令其進行整改和內部責任追究﹔同時，還決定對其正式立案調查。目前，証監會調查取証工作基本完成，正移交會內相關部門審理。考慮到該案屬新型案件，証監會正組織有關專家進行論証咨詢，待相關程序完成后，將盡快公布處理結果。

　　發言人說，內部控制是証券公司安全運營、持續發展的根本保障。証監會先后出台《証券公司內部控制指引》、《証券公司風險控制指標管理辦法》等規定，督促証券公司建立和執行合規管理、動態風控等內控制度，改進加強信息技術管理。但“8·16”事件仍反映出個別公司內部管理存在薄弱環節，風險管理意識還需繼續增強，風險控制能力有待提高。証監會將針對此次事件暴露的問題，進一步改進和加強對証券公司的內控監管。

　　作為ETF管理人的基金公司，在“8·16”事件中是否負有責任？發言人表示，基金管理人在本次事件中不存在違法違規行為。根據ETF的合同約定以及証券交易所ETF業務實施細則的規定，投資者隻要按照ETF申購贖回清單備足有效的股票和現金，基金管理人應當確認ETF申購申請。此外，投資者申購ETF時如果使用當日買入的股票，隻要証券交易所確認股票交易成功並進行正常結算，ETF的申購申請即可確認成功。“8·16”事件中，上交所對光大証券當日的所有股票交易確認成功並進行了正常結算，其申購ETF使用的股票有效。因此，上証50ETF、上証180ETF的基金管理人接受並確認光大証券申購ETF的申請，符合法律法規和基金合同的有關規定，並不存在違法違規行為。

　　此外，根據相關規則，基金管理人在“8·16”事件中無權拒絕光大証券申購ETF的申請。一是從實際操作來看，基金管理人未獲得公開、權威信息以証明發生異常事件，沒有暫停ETF申購贖回的充分理由。二是光大証券事件不屬於基金合同、基金招募說明書約定的暫停申購贖回的情形，基金管理人無權暫停申贖，如果基金管理人允許暫停申贖，不僅會違反基金合同，還可能影響其他投資者的合法權益。

　　証監會還表示，推出國債期貨是國務院2013年深化經濟體制改革的重點工作之一，目前國債期貨各項准備工作正在有序推進，“8·16”事件不會影響國債期貨推出。 (記者 劉錕 實習生 孫燕)