中国建设银行已做好准备面临更严监管

建行日前向记者证实，该行确已获得银监会批准，获准实施资本管理高级方法。目前相关实施准备工作已经到位。

此前，工行、农行、中行、交行已先后表示，成为首批获准实施资本管理高级方法的商业银行。此次建行的证实，也意味着5家大型银行全部实施资本管理高级方法。

在接受记者采访时，建行相关负责人表示，由于高级方法大幅提升了资本充足率要求和全面风险管理能力标准，对于银行，尤其是大型银行提出的持续稳健发展带来了挑战和压力，寻求更有质量的经营方式已迫在眉睫。

据了解，目前大型银行总资产50%以上为信贷资产，资产配置过分集中于贷款，利率市场化大环境下进一步增利的空间有限。2012年6月中国银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“《资本办法》”），《资本办法》允许银行使用不同的方法计提资本，即资本管理高级方法和权重法。随着《资本办法》的实施，大型银行面临最低11.5%的资本充足率要求，资本对未来业务发展的约束将日益显现，更促使银行加快资本集约化经营转型步伐。

银行已普遍意识到，业绩增长的质量是建立在对风险有效把控的基础之上，而有效管控风险就必须对风险进行准确识别和计量。工行、农行此前已表示，资本管理高级方法将提升银行风险管理的科学化和精细化水平，为业务经营和管理提供更加有效的决策支持。建行也认为，允许银行使用自身数据的资本计量高级方法，对风险的评估和量化更为精细和准确，也更贴近银行的风险水平。

一些专家强调，表面上来看，资本计量高级方法似乎只是一个风险加权资产的监管计算规则，但若要准确、及时和有效地进行计算，则需要银行建立一整套的体制、机制和系统。

记者从建行了解到，该行此前已按照巴塞尔协议明确的风险计量与管理规则，建成了完整的、高水平的风险计量管理体系。而为配合资本管理高级方法实施工作，建行目前完善了数据仓库数据质量检核平台功能，整合了10多个系统的风险数据，保证并满足了模型开发和运维、信息披露等的数据质量要求。同时，建行立足于实际情况自主开发了风险加权资产（RWA）计算及监管报表系统，能生成符合银监会要求的资本充足率监管报表、工作报表和信息披露报表。

对于实施资本高级方法的作用，业内人士普遍认为，此举将推动国内大型银行有效参与国际竞争。建行相关负责人表示，一方面，高级方法的实施能够推动国内大型银行自身全面风险管理体系的健全和完善，带来风险计量能力和水平的提升，从而为国际竞争带来技术和体制上的储备；另一方面，也能够推动国内大型银行经营管理的国际化和规范化程度，带来市场表现的改善。考虑到资本计量高级方法给出了一个世界标准，一个世界水平的整套银行管理框架，包括从业务组织到客户选择、产品组合、风险计量、风险缓释、资本配置、效率评价等一整套系统的思路、方法论和管理框架。这为国内大型银行的国际化提供了有效的工具方法体系。

那么资本管理高级方法的实施对普通民众将会带来什么样的影响？相关业内人士表示，银行可以将风险计量成果广泛运用到战略、政策、制度、业务流程等管理领域，促进了经营管理水平提升。上述负责人就表示，风险计量工具的运用已提高了建行的市场响应能力和工作效率，也给客户带来更为快捷的业务办理体验。比如客户信用卡额度调整时间从原来的2-3个工作日缩短到10分钟以内。

需要强调的是，实施资本计量高级方法只是迈向国际先进银行的重要一步，而不是最后一步。建行相关负责人也认为，一方面，核准后仍将面临严格的持续监管要求，包括风险计量工具体系的优化完善、数据质量和IT系统的功能提升等方面，尤其是持续深化应用的要求；另一方面，经济增速放缓、结构调整、利率市场化及国际化等外部环境将不断挑战银行的风控能力，因此，核准后的实施工作仍不能掉以轻心。

对于下一步的具体工作，上述负责人介绍说，还需要进一步深化资本管理高级方法的应用，推动风控能力和经营管理精细化的提升。该负责人解释说，资本计量高级方法一直强调“应用测试”，只有将风险计量工具用于实际经营管理，其资本计量的结果才能准确反映银行的风险水平，才能据其进行有效管理。同样，只有将风险计量结果充分用于产品定价、拨备计提、绩效考核以及风险偏好等方面，风险管理才能融入经营决策与管理之中，才能推动分支机构通过合理定价策略覆盖风险，对不同客户和产品采取差异化经营管理，集约化经营才能水到渠成、渐行渐近。