中國建設銀行已做好准備面臨更嚴監管

建行日前向記者証實，該行確已獲得銀監會批准，獲准實施資本管理高級方法。目前相關實施准備工作已經到位。

此前，工行、農行、中行、交行已先后表示，成為首批獲准實施資本管理高級方法的商業銀行。此次建行的証實，也意味著5家大型銀行全部實施資本管理高級方法。

在接受記者採訪時，建行相關負責人表示，由於高級方法大幅提升了資本充足率要求和全面風險管理能力標准，對於銀行，尤其是大型銀行提出的持續穩健發展帶來了挑戰和壓力，尋求更有質量的經營方式已迫在眉睫。

據了解，目前大型銀行總資產50%以上為信貸資產，資產配置過分集中於貸款，利率市場化大環境下進一步增利的空間有限。2012年6月中國銀監會發布《商業銀行資本管理辦法（試行）》（以下簡稱“《資本辦法》”），《資本辦法》允許銀行使用不同的方法計提資本，即資本管理高級方法和權重法。隨著《資本辦法》的實施，大型銀行面臨最低11.5%的資本充足率要求，資本對未來業務發展的約束將日益顯現，更促使銀行加快資本集約化經營轉型步伐。

銀行已普遍意識到，業績增長的質量是建立在對風險有效把控的基礎之上，而有效管控風險就必須對風險進行准確識別和計量。工行、農行此前已表示，資本管理高級方法將提升銀行風險管理的科學化和精細化水平，為業務經營和管理提供更加有效的決策支持。建行也認為，允許銀行使用自身數據的資本計量高級方法，對風險的評估和量化更為精細和准確，也更貼近銀行的風險水平。

一些專家強調，表面上來看，資本計量高級方法似乎只是一個風險加權資產的監管計算規則，但若要准確、及時和有效地進行計算，則需要銀行建立一整套的體制、機制和系統。

記者從建行了解到，該行此前已按照巴塞爾協議明確的風險計量與管理規則，建成了完整的、高水平的風險計量管理體系。而為配合資本管理高級方法實施工作，建行目前完善了數據倉庫數據質量檢核平台功能，整合了10多個系統的風險數據，保証並滿足了模型開發和運維、信息披露等的數據質量要求。同時，建行立足於實際情況自主開發了風險加權資產（RWA）計算及監管報表系統，能生成符合銀監會要求的資本充足率監管報表、工作報表和信息披露報表。

對於實施資本高級方法的作用，業內人士普遍認為，此舉將推動國內大型銀行有效參與國際競爭。建行相關負責人表示，一方面，高級方法的實施能夠推動國內大型銀行自身全面風險管理體系的健全和完善，帶來風險計量能力和水平的提升，從而為國際競爭帶來技術和體制上的儲備﹔另一方面，也能夠推動國內大型銀行經營管理的國際化和規范化程度，帶來市場表現的改善。考慮到資本計量高級方法給出了一個世界標准，一個世界水平的整套銀行管理框架，包括從業務組織到客戶選擇、產品組合、風險計量、風險緩釋、資本配置、效率評價等一整套系統的思路、方法論和管理框架。這為國內大型銀行的國際化提供了有效的工具方法體系。

那麼資本管理高級方法的實施對普通民眾將會帶來什麼樣的影響？相關業內人士表示，銀行可以將風險計量成果廣泛運用到戰略、政策、制度、業務流程等管理領域，促進了經營管理水平提升。上述負責人就表示，風險計量工具的運用已提高了建行的市場響應能力和工作效率，也給客戶帶來更為快捷的業務辦理體驗。比如客戶信用卡額度調整時間從原來的2-3個工作日縮短到10分鐘以內。

需要強調的是，實施資本計量高級方法只是邁向國際先進銀行的重要一步，而不是最后一步。建行相關負責人也認為，一方面，核准后仍將面臨嚴格的持續監管要求，包括風險計量工具體系的優化完善、數據質量和IT系統的功能提升等方面，尤其是持續深化應用的要求﹔另一方面，經濟增速放緩、結構調整、利率市場化及國際化等外部環境將不斷挑戰銀行的風控能力，因此，核准后的實施工作仍不能掉以輕心。

對於下一步的具體工作，上述負責人介紹說，還需要進一步深化資本管理高級方法的應用，推動風控能力和經營管理精細化的提升。該負責人解釋說，資本計量高級方法一直強調“應用測試”，隻有將風險計量工具用於實際經營管理，其資本計量的結果才能准確反映銀行的風險水平，才能據其進行有效管理。同樣，隻有將風險計量結果充分用於產品定價、撥備計提、績效考核以及風險偏好等方面，風險管理才能融入經營決策與管理之中，才能推動分支機構通過合理定價策略覆蓋風險，對不同客戶和產品採取差異化經營管理，集約化經營才能水到渠成、漸行漸近。